Question

我有一个包含以下字段的表格：

RefDate
Symbol
Timestamp
Sequence
Quantity
Price
SaleCondition
Pid
SubMkt

它具有带有日期（RefDate），交易品种（AAPL，MSFT，DAVE，AMZN），数量，价格等的股票交易列表。

SaleCondition包含一个代码列表，我需要使用这些代码来查找各种内容，例如"O"代表“开放贸易”，"6"代表“封闭贸易”，依此类推。

我需要计算开盘价，收盘价，最小/最大/平均价格，VWAP（交易量加权平均价格），交易数量，交易的股票数量和波动率（计算为最高价格-最低价格/最低价格。

我必须排除SaleCondition中的许多代码才能获得min / max / avg / VWAP，这是我正确完成的。

但是我不知道如何将开盘价和收盘价拉入查询。我基本上需要给出一个计算得出的字段条件（Select PRICE where SaleCondition="O" and PID="Q"）。显然，我不能这样做，因为我需要WHERE子句来排除许多其他代码。

这就是我想出的。第一个产生正确的最小/最大/平均/ vwap，但开盘/收盘价是占位符，而股份/交易不正确。后两个查询是正确的开盘价和收盘价。

dbGetQuery(nqdb, statement = 
    "select 
        RefDate, 
        Symbol, 
        Price as OpeningPrice, 
        Price as ClosingPrice, 
        Min(Price) as MinPrice, 
        Max(Price) as MaxPrice, 
        AVG(Price) as AvgPrice,
        Sum(Quantity*Price)/Sum(Quantity) as VWAP, 
        Count(Quantity) as Trades, 
        Sum(Quantity) as Shares, 
        (Max(Price)-Min(Price))/(Price) as PctRange 
    from trds 
    where 
        SaleCondition not like '%C%' and 
        SaleCondition not like '%G%' and 
        SaleCondition not like '%I%' and SaleCondition not like '%H%' and 
        SaleCondition not like '%M%' and SaleCondition not like '%N%' and 
        SaleCondition not like '%P%' and SaleCondition not like '%Q%' and 
        SaleCondition not like '%R%' and SaleCondition not like '%T%' and 
        SaleCondition not like '%U%' and SaleCondition not like '%V%' and 
        SaleCondition not like '%W%' and SaleCondition not like '%Z%' and 
        SaleCondition not like '%4%' and SaleCondition not like '%7%' and
        SaleCondition not like '%9%' 
    group by Symbol order by PctRange DESC")

dbGetQuery(nqdb, statement = 
    "select 
        RefDate, 
        Symbol, 
        Price as OpeningPrice 
    from trds 
    where SaleCondition like '%O%' and Pid='Q'")

dbGetQuery(nqdb, statement = 
    "select 
        RefDate, 
        Symbol, 
        Price as ClosingPrice 
    from trds 
    where SaleCondition like '%6%' and Pid='Q'")

Answer 1

我认为您正在寻找条件聚合。您可以在聚合函数中实现逻辑，而不是排除WHERE子句中的记录。由于您不排除记录，因此您可以访问进行所有计算所需的所有数据。

以下是根据您的原始查询开盘价和收盘价的示例。您可以根据需要在其他计算中添加任意多的列。

SELECT 
    RefDate, 
    Symbol, 
    MAX(CASE WHEN SaleCondition LIKE '%O%' AND Pid='Q' THEN Price END) as OpeningPrice,
    MAX(CASE WHEN SaleCondition LIKE '%6%' AND Pid='Q' THEN Price END) as ClosingPrice
FROM trds
GROUP BY 
    RefDate, 
    Symbol

将过滤器添加到计算字段SQL

1 个答案: