使用当日交易限额

时间:2019-02-20 16:44:55

标签: limit trading algorithmic-trading back-testing

我想建立一个回测策略,使我可以交易到某个股票头寸,例如10000。

因此,我最多可以卖出或卖出最多10000,但不能超过。

我目前已经制定了回测策略,但是一旦达到极限,我就无法确定如何停止交易。

如果我买入10000,则应该只允许出售而不允许购买。

我有这个:

df_tradable["Trade"].groupby(df_tradable["Date"]).cumsum()

这将使我一天的所有交易加起来。 (交易是+1还是-1,具体取决于购买还是出售)

我可以设置另一张支票,该支票仅在交易日少于10000时加总损益,但是我希望能够再次卖出。

请问有简单的方法进行设置吗?

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