Question

我有一个data.frame，其中每列包含自2014年以来各种股票的月收益，第一列包含观察日期。我需要访问特定日期（例如2018-01-31或2014-02-03和2018-01-01之间）的那些股票的收益，以便计算多个统计数据。数据集如下：

       Date           aer  api            ar           ccj           cve          fcu
2014-02-20  0.1114229582 <NA>  0.0274509804  0.0458167331 -0.0684382963  0.245283019
2014-02-21  0.1486823856 <NA>  0.0364592781  0.0434139122 -0.0666423889  0.196261682
2014-02-24  0.1714285714 <NA>  0.0701561065  0.0552788845 -0.0488694384  0.284313725
2014-02-25  0.1584653878 <NA>  0.0585154416  0.1024531025 -0.0465631929  0.317307692

当我为特定日期范围内的收益计算协方差矩阵时，分配工作正常。但是，当我尝试在一个特定的日期执行相同的操作，以便将该行返回值乘以另一个向量时，得到NAs

library(timeSeries)
library(quantmod)
library(PerformanceAnalytics)
library(ggplot2)
library(caTools)
library(dplyr)
library(portfolio)
library(fBasics)
library(zoo)

data.returns$Date<-as.Date(data.returns$Date,format="%Y-%m-%d")
data.returns_m$Date<-as.Date(data.returns_m$Date,format="%Y-%m- 
%d")
# defining monthly dates to compute returns
date_enddec17<-as.Date("2017-12-29")
date_endjan18<-as.Date("2018-01-31")
date_endfeb18<-as.Date("2018-02-28")
date_endmar18<-as.Date("2018-03-29")
date_endapr18<-as.Date("2018-04-30")
date_endmay18<-as.Date("2018-05-31")
date_endjun18<-as.Date("2018-06-29")
date_endjul18<-as.Date("2018-07-31")
date_endaug18<-as.Date("2018-08-31")
date_endsep18<-as.Date("2018-09-28")
date_endoct18<-as.Date("2018-10-31")
date_endnov18<-as.Date("2018-11-30")
date_enddic18<-as.Date("2018-12-31")

date_list <- c(date_enddec17, date_endjan18, date_endfeb18, 
date_endmar18, date_endapr18, date_endmay18, date_endjun18, 
           date_endjul18, date_endaug18, date_endsep18, 
date_endoct18, date_endnov18, date_enddic18)

# initialising the lists for the statistics
Covariance <- list()
W_gmv <- list()
ret_m <- list()

# for loop to calculate the statistics for each date
local <- 0
for (i in date_list) {
  local <- local + 1
  Covariance[[local]] <- 
cov(na.omit(data.returns[data.returns$Date>=i-365*4 & 
data.returns$Date<=i,2:ncol(data.returns)]))
      W_gmv[[local]<-  (solve(Covariance[[local]])%*%e)%*%solve(t(e)%*%solve(Covariance[[local]])%*%e)

      ret_m[[local]] <- 1 + t(as.matrix(as.numeric(data.returns_m[data.returns_m$Date==i+30,-1]))) %*%W_gmv[[local]]

}

我希望获得一个包含13个数字的列表（ret_m），每个数字代表该特定日期的月收益，而我却得到了13个NA的列表。令人惊讶的是，协方差计算（循环中的第一个命令）并没有发生这种情况，它工作得很好。

Answer 1

如果您只想每月获得回报，是否尝试过quantmod :: monthlyReturn（）？

如果数据在数据框中，则可能需要先将其转换为xts对象。 timekt包有助于将数据帧转换为xts对象，或以其他方式转换。试试这个：

library(timekt)
my_xts <- timekt::tk_xts(my_dataframe)
quantmod::monthlyReturn(my_xts$ar)

按特定日期访问data.frame子集会生成NA

1 个答案: