我正在尝试使用大熊猫计算相对强度指数(RSI),并且似乎无法适当地采用here提供的解决方案。为什么它不返回RSI系列?
import pandas_datareader.data as web
import datetime
start = datetime.datetime(2018, 2, 8)
end = datetime.datetime(2019, 2, 8)
stock = 'TNA'
price = web.DataReader(stock,'yahoo', start, end)
n = 14
def RSI(series):
delta = series.diff()
u = delta * 0
d = u.copy()
i_pos = delta > 0
i_neg = delta < 0
u[i_pos] = delta[i_pos]
d[i_neg] = delta[i_neg]
rs = moments.ewma(u, span=27) / moments.ewma(d, span=27)
return 100 - 100 / (1 + rs)
print(rsi(price, n))
答案 0 :(得分:0)
这里是黑暗中的镜头,因为您没有提供太多背景信息。
pandas.stats.moment.ewma
在0.23.0中不再受支持。现在可以使用pd.Series.ewm
实现指数加权的窗口。这将返回exponentially-weighted-windows object窗口对象,如果不提供滚动窗口的方法,则该窗口对象无法在任何等式中使用。这是可用方法的列表:
rs.agg rs.apply rs.count rs.exclusions rs.max rs.median rs.name rs.skew r.sum
rs.aggregate rs.corr rs.cov rs.kurt rs.mean rs.min rs.quantile rs.std rs.var
我假设您从here复制了上面的函数,而该函数似乎并没有回答OP。如果要使用范围为price.Close
的系列n
进行此分析,并计算每个指数加权窗口的mean
:
import pandas_datareader.data as web
import datetime
import pandas as pd
ewma = pd.Series.ewm
start = datetime.datetime(2018, 2, 8)
end = datetime.datetime(2019, 2, 8)
stock = 'TNA'
price = web.DataReader(stock,'yahoo', start, end)
n = 14
def RSI(series,n):
delta = series.diff()
u = delta * 0
d = u.copy()
i_pos = delta > 0
i_neg = delta < 0
u[i_pos] = delta[i_pos]
d[i_neg] = delta[i_neg]
rs = ewma(u, span=n).mean() / ewma(d, span=n).mean()
return 100 - 100 / (1 + rs)
print(RSI(price.Close,n))