Question

我有一个交易表，包括日期，时间，交易品种，交易量，平仓拍卖量。

不幸的是，拍卖的最后成交量包括在表格的最后一个分箱中，为了使事情复杂化，它可能在半天的15:59:00或12:59:00发生。

是否可以有条件地更新卷以删除关闭卷？

例如，将其从15:59:00的卷中删除（如果存在），否则从12:59:00的卷中删除。

例如

t:([]date:2019.02.01 2019.02.01 2019.02.02 2019.02.02;time:12:59:00 15:59:00 12:59:00 15:59:00;sym:`AAPL`AAPL`AAPL`AAPL;volume:100 25000 26000 0; closingvol: 24000 24000 21000 21000) 

**date**|**time**|**sym**|**volume**|**closingvol**
:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:
2019-02-01|12:59:00|AAPL|100|24000
2019-02-01|15:59:00|AAPL|25000|24000
2019-02-02|12:59:00|AAPL|26000|21000
2019-02-02|15:59:00|AAPL|0|21000

我想成为

**date**|**time**|**sym**|**volume**|**closingvol**
:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:
2019-02-01|12:59:00|AAPL|100|24000
2019-02-01|15:59:00|AAPL|1000|24000
2019-02-02|12:59:00|AAPL|5000|21000
2019-02-02|15:59:00|AAPL|0|21000

我希望可以摆脱下面的内容，但是“或”显然不像我希望的那样起作用，因为它永远不会修改第二个12:59:00条目。

update volume:volume-closingvol from t where (time=15:59:00 | time=12:59:00), volume>=closingvol

**date**|**time**|**sym**|**volume**|**closingvol**
:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:
2019-02-01|12:59:00|AAPL|100|24000 
2019-02-01|15:59:00|AAPL|1000|24000
2019-02-02|12:59:00|AAPL|26000|21000
2019-02-02|15:59:00|AAPL|0|21000

**更新1 **

根据建议，我也尝试过：

更新t的音量：volume-closingvol，其中（time = 15：59：00）| time = 12：59：00，volume> = closingvol

例如如下所示，所有卷均已更新。我本来希望在2019.02.01上仅更新AAPL的15:59:00和BAC的12:59:00，而在2019.02.02上仅更新BAC的15:59:00和12:59： AAPL为00，但这会修改12:59:00和15:59:00的所有实例。

t:([]date:2019.02.01 2019.02.01 2019.02.02 2019.02.02 2019.02.02 2019.02.02 2019.02.01 2019.02.01;time:12:59:00 15:59:00 12:59:00 15:59:00 12:59:00 15:59:00 12:59:00 15:59:00;sym:`AAPL`AAPL`AAPL`AAPL`BAC`BAC`BAC`BAC;volume:100 25000 26000 0 20000 12000 13000 0; closingvol: 24000 24000 21000 21000 11000 11000 12000 12000)

t:`date`time xasc t

update volume:volume-closingvol from t where (time=15:59:00)|(time=12:59:00), volume>=closingvol


**date**|**time**|**sym**|**volume**|**closingvol**
:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:
2019-02-01|12:59:00|AAPL|100|24000
2019-02-01|12:59:00|BAC|1000|12000
2019-02-01|15:59:00|AAPL|1000|24000
2019-02-01|15:59:00|BAC|0|12000
2019-02-02|12:59:00|AAPL|5000|21000
2019-02-02|12:59:00|BAC|9000|11000
2019-02-02|15:59:00|AAPL|0|21000
2019-02-02|15:59:00|BAC|1000|11000

Answer 1

目前，由于q从右到左评估where子句中的每个约束，因此发生了以下情况：

q)time:12:59:00 15:59:00 12:59:00 15:59:00
q)15:59:00 | time=12:59:00
15:59:00 15:59:00 15:59:00 15:59:00

|在这种情况下表现为最大： http://code.kx.com/q/ref/arith-integer/#or-maximum

只需更改括号的位置：

q)update volume:volume-closingvol from t where (time=15:59:00)|time=12:59:00, volume>=closingvol
date       time     sym  volume closingvol
------------------------------------------
2019.02.01 12:59:00 AAPL 100    24000     
2019.02.01 15:59:00 AAPL 1000   24000     
2019.02.02 12:59:00 AAPL 5000   21000     
2019.02.02 15:59:00 AAPL 0      21000

编辑作为第二示例-

您可以使用fby（http://code.kx.com/q/ref/qsql/#fby），这将允许您添加其他约束，从而更新每个符号/日期的最大记录（时间为12:59或15:59）：

q)update volume:volume-closingvol from t where (time=15:59:00)|time=12:59:00,volume>=closingvol,time=(max;time)fby ([]date;sym)
date       time     sym  volume closingvol
------------------------------------------
2019.02.01 12:59:00 AAPL 100    24000     
2019.02.01 12:59:00 BAC  1000   12000     
2019.02.01 15:59:00 AAPL 1000   24000     
2019.02.01 15:59:00 BAC  0      12000     
2019.02.02 12:59:00 AAPL 5000   21000     
2019.02.02 12:59:00 BAC  20000  11000     
2019.02.02 15:59:00 AAPL 0      21000     
2019.02.02 15:59:00 BAC  1000   11000

Answer 2

vector conditional ?在这里可能有用：

update volume:?[time in 12:59:00 15:59:00;volume-closingvol;volume] from t where vol>=closingvol

第一个参数需要一个布尔列表，该列表由time in 12:59:00 15:59:00检查创建，并在列表返回True的情况下应用第一个条件（删除closeingvol），否则应用第二个条件（按原样放量）。

Answer 3

您的示例显示，两次交易的交易量都可能大于收盘交易的交易量-（12:59:00 15:59:00）对于同一日期，交易对。这就是为什么条件'vol> = closingvol'给出错误答案的原因（您在示例中使用了该答案，并在帖子的其他答案中使用了该答案）。

以下解决方案将基于以下假设起作用：

所有日期，符号组合都有两个时间-（12:59:00 15:59:00）。
数据按时间排序。

即使以上假设在实际情况中不成立，也很容易更改下面的查询以使其工作。

  q) t:([]date:2019.02.01 2019.02.01 2019.02.02 2019.02.02 2019.02.02 2019.02.02 2019.02.01 2019.02.01;time:12:59:00 15:59:00 12:59:00 15:59:00 12:59:00 15:59:00 12:59:00 15:59:00;sym:`AAPL`AAPL`AAPL`AAPL`BAC`BAC`BAC`BAC;volume:100 25000 26000 0 20000 12000 13000 0; closingvol: 24000 24000 21000 21000 11000 11000 12000 12000)

  q) update volume:{?[0=x 1;(x[0]-y[0]),x 1;x[0],x[1]-y[1]]}[volume;closingvol] by date,sym from t where  time in (12:59:00 15:59:00)

或同一查询的其他版本：

  q) update volume: volume-closingvol*(0 1;1 0)0=volume 1 by date,sym from t where  time in (12:59:00 15:59:00)

date       time     sym  volume closingvol
------------------------------------------
2019.02.01 12:59:00 AAPL 100    24000     
2019.02.01 15:59:00 AAPL 1000   24000     
2019.02.02 12:59:00 AAPL 5000   21000     
2019.02.02 15:59:00 AAPL 0      21000     
2019.02.02 12:59:00 BAC  20000  11000     
2019.02.02 15:59:00 BAC  1000   11000     
2019.02.01 12:59:00 BAC  1000   12000     
2019.02.01 15:59:00 BAC  0      12000

您还可以通过用volume和closevol替换x和y来避免在查询中使用lambda函数。我用这种方法把它缩小了。

有条件地更新列

3 个答案: