如何使用Kirk计算价差期权的希腊

时间:2019-02-08 12:00:30

标签: r

因此,R在F选项包中具有价差期权近似值(柯克近似值)。使用它,我得到了期权的价值。但是,我想要的是希腊语(delta,gamma,vega,chi,rho,theta)。

R中是否有一种方法可以使用Kirk近似来计算点差期权的收益?

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