标签： statistics economics
我有一个稳定的ARMA（2,2）时间序列，用x_t表示。现在，我将介绍基于{x_t}的两个子时间序列。第一个是y_t = x_2t，这意味着我将选择周期索引为偶数的那些。第二个是z_t = x_2t + x_（2t-1）。有谁能告诉我y_t和z_t的模型？ y_t仍然是ARMA（2,2）吗？是z_t ARMA（3,2）吗？两者都是我基于模拟的猜想。