我有101个带有价格的时间序列，其中一个是基准时间，一个是100％的单一资产（例如股票）。
我喜欢使用tidyquant软件包进行分析，例如计算日收益率等的信息比率。
101个时间序列中的每一个都有时间间隔，即某些天缺少数据，但是每个时间序列的数据天都不相同。它们没有标记为“ NA”，只是在时间序列中不存在。
现在，如果我通过tq_transmute（以mutate_fun = periodReturn，period = daily等）计算每日回报，则这些回报可能涵盖不同的期间（例如，从1月22日至1月23日的一项资产的每日回报和“每日“如果缺少另一项资产的1月22日，则该资产从1月21日返回1月23日。）
我需要一个能够一致地计算每日收益的函数，即仅使用样本中所有资产的可用数据天。
这可以通过遍历资产并计算日期的交点等来解决。但是我希望这可以在tidyquant包中的某个地方解决。这是真的？我需要使用什么功能？