用Python解释ARCH模型的结果

时间:2019-01-27 01:09:30

标签: statistics time-series data-science summary

以下代码尝试将ARCH模型拟合到某些价格数据序列,并打印带有结果摘要的表。我不太了解如何解释它。数据是否符合ARCH模型?如果可以,为什么?摘要中哪些数字对此最有帮助?

import datetime as dt

import pandas_datareader.data as web

from arch import arch_model

start = dt.datetime(2000, 1, 1)
end = dt.datetime(2014, 1, 1)
sp500 = web.DataReader('^GSPC', 'yahoo', start=start, end=end)
returns = 100 * sp500['Adj Close'].pct_change().dropna()
am = arch_model(returns)
res = am.fit()

print(res.summary())

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