以下代码尝试将ARCH模型拟合到某些价格数据序列,并打印带有结果摘要的表。我不太了解如何解释它。数据是否符合ARCH模型?如果可以,为什么?摘要中哪些数字对此最有帮助?
import datetime as dt
import pandas_datareader.data as web
from arch import arch_model
start = dt.datetime(2000, 1, 1)
end = dt.datetime(2014, 1, 1)
sp500 = web.DataReader('^GSPC', 'yahoo', start=start, end=end)
returns = 100 * sp500['Adj Close'].pct_change().dropna()
am = arch_model(returns)
res = am.fit()
print(res.summary())