建模贷款付款-计算内部收益率

Question

使用贷款数据。 我有一个带有列的数据框：

df_irr = df1[['id', 'funded_amnt_t', 'Expect_NoPayments','installment']]

贷款编号|资金额|预期付款数|固定年金分期付款。

我通过回归分析估算了付款次数。 贷款的期限为36或60个月。

现在，我正在尝试计算预期的irr（内部收益率）。

但是我被困住了

我打算使用numpy.irr 但是，我从来没有机会使用它-因为我的日期格式不正确？

我已经尝试过Pandas Pivot和重塑功能。没有运气。

现金流量的时间序列： -栏：月0，....，60 -行：每笔贷款的ID -月中的值0 = -funded_amount -月0至60中的值：如果预计付款次数>月，则分期付款

我以前的Stata代码是：

keep id installment funded_amnt expectednumberofpayments
sort id
expand 61, generate(expand)
bysort id : gen month = _n      
gen cf = 0
replace cf = installment if (expectednumberofpayments+1)>=month
replace cf = funded_amnt*-1 if month==1

enter image description here

Answer 1

numpy.irr是使用错误的公式。该公式适用于不定期付款（例如，第1个月为100美元，第2个月为0美元，第3个月为400美元）。相反，您想使用numpy.rate。对于此解决方案，我正在对您的数据做一些假设：

 import numpy as np
 df_irr['rate'] = np.rate(nper=df_irr['Expect_NoPayments'],
                          pmt=df_irr['installment'],
                          pv=df_irr['funded_amnt_t'])

更多信息，请点击numpy documentation。