我正在尝试从彭博信息中心检索过去特定日期的期权数据,尤其是交易量。
我通过以下方式从彭博(Bloomberg)拉出了期权链行情清单:
ovr <- c("SINGLE_DATE_OVERRIDE"="20171201")
T_DBK_20171201 = bds("DBK GR Equity", "OPT_CHAIN", overrides=ovr)
产生了当天激活的所有期权的报价。但是,这些是1,700多种不同的期权,我只希望当天实际交易的那些期权。为此,我需要特定日期的每个期权的交易量。
我尝试过:
T_DBK_20171201$`volume` = NA
for (i in 1:ncol(T_DBK_20171201)){
T_DBK_20171201$`volume` = bdp(T_DBK_20171201$`Security Description`,"VOLUME",overrides=ovr)
}
但是,似乎忽略了覆盖。 我没有收到错误,并且volume列中填充了值。但是这些值是从今天开始(我检查过)而不是从2017年12月1日开始的这些选项的量。