我使用pmdarima软件包中的auto_arima进行了时间序列预测。我知道该程序包基于statsmodel SARIMAX程序包。
使用命令fit.predict_in_sample(ARIMA_input, dynamic=None)，将结果缩放/归一化为0。我想将样本中的预测转换回该值，以将其与我的输入数据一起绘制。有谁知道它是如何转变的？我在source code from pmdarima中进行了搜索，但找不到任何内容。使用statsmodel SARIMAX，样本中的预测与我的输入具有相同的比例。
注意：我的数据不是季节性的，因此我仅将ARIMA与statsmodel SARIMAX一起使用。
此外，如果我使用pmdarima的auto_arima拟合给出的顺序并将其与statsmodel SARIMAX一起使用，则会得到不同的预测结果（pmdarima的预测非常合理，而SARIMAX的预测只是一条直线）。看来我看不出有什么不同。也许你们中的某人更了解它并可以帮助我？
如果您需要更多信息，我们很乐意提供。