Question

使用solnp()进行的优化不遵守参数UB = 1指定的上限。这可能是一个浮点问题，但是我不知道如果我的客观乐趣涉及不平等检查，我该如何解决。

问题：我有一个复杂的目标函数，就其性质而言，它包含一个错误检查。我用solbp优化。我无法删除错误检查parm > bound。我该怎么做才能使优化运行？

编辑：下面的示例已简化以展示该错误。我无法删除不平等检查，该检查将始终是目标函数的一部分（此处为minimizeit()）。但是，我可以为函数的错误检查添加公差。

工作示例

library(Rsolnp)
set.seed(123)

x <- 2 * 1:10 + runif(10) / 10 # criterion

# Objective function
minimizeit <- function(parm, x) {
  if (parm > 1) { # checks if the parameter is <= 1
    stop("Argument parm is ", parm)
  }
  return(mean( (parm * 1:10 - x)^2 ))
}

# Run the optimization
solnp(0.5, minimizeit, LB = 0, UB = 1, x = x)
# the UB=1 means an upper bound of 1 on the parameter space

错误消息：

# Error in fun(pars, ...) : Argument parm is 1.00000004472127
# Clearly larger than 1 ...

Rsolnp的手册指出，控件rho中的control = list(rho = )参数控制边界的尊重程度。但是设置rho = 10仍然会导致相同的错误。

使用all.equal()解决数字问题的常用方法不适用于不等式。

会话信息

sessionInfo()
# R version 3.5.0 (2018-04-23)
# Platform: x86_64-w64-mingw32/x64 (64-bit)
# Running under: Windows 10 x64 (build 16299)

Answer 1

all.equal在测试以下内容时会使用公差平等。如果x，则y和abs(x - y) < tolerance大致相等。因此，您可以只测试parm <= 1 + tolerance，并使用tolerance这样的小数字，例如1e-6。

R solnp（Rsolnp软件包）不遵守上限

1 个答案: