如何在多个时间序列预测中计算最佳时间间隔?

时间:2019-01-11 03:26:42

标签: algorithm optimization time-series

首先,我是统计学界的新手。

问题陈述:

我有三个预测的时间序列。这些时间序列代表三个独立的分数,希望在选择时隙时将其总和最小化。已经提供了时隙的长度。我已经阅读过针对此类问题的基于预测间隔的置信度选择,但是我已经使用LSTM来预测时间序列,这可能会限制我使用该方法,也许我认为计算预测间隔与单个时间序列有关。 / p>

例如:考虑下面的数组代表三个预测的时间序列。

arr1 = [23,34,16,5,45,10,2,34,56,11]

arr2 = [123,100,124,245,125,120,298,124,175,200]

arr3 = [1、3、10、7、2、2、10、7、8、12]

时隙长度= 3

如您所见,arr1的最佳时隙是[5,7],arr2的最佳时隙是[0,2],而arr3的最优时隙是[3,5],但是对于所有三个时间序列,我只需要一个时隙。

问题:

  1. 我应该使用哪个错误范例来选择最佳时隙?
  2. 我还给出了权重([0,1]中的正实数),它表示特定时间序列在决定时隙中的重要性。如何在错误范例中使用它?

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