Question

我需要根据多个股价时间序列创建一个数据框。时间序列的来源是quandl。我的循环创建了一个数据框，但未正确添加时间序列。

import quandl
import datetime
tickers=['MMM','AOS','ABT']

for stock in range(len(tickers)):
    series = (quandl.get("WIKI/" + tickers[stock], start_date='2014-12-31', end_date='2018-12-31')['Adj. Close'])
    data = pd.DataFrame({'Date':series.index, tickers[stock]:series.values})
    portfolio = portfolio.append(data)

Answer 1

好吧，尝试在这里提供帮助，我想是您希望所有3个股票的数据都在同一数据框中的单独列中。您可以按照以下步骤进行操作：

import quandl

首先，您创建一个空的数据框组合，可以将下载的数据合并到其中。此数据框将获得包含所有可能日期的索引：

datetime_index = pd.DatetimeIndex(start='2014-12-31', end='2018-12-31', freq='D')
portfolio = pd.DataFrame(index=datetime_index)

然后，您下载报价器数据并将其与投资组合数据框合并，如下所示：

tickers=['MMM','AOS','ABT']
for ticker in tickers:
    ticker_data = (
        quandl.get('WIKI/' + ticker, 
                   start_date='2014-12-31', 
                   end_date='2018-12-31')['Adj. Close']
              .rename(ticker)
    )
    portfolio = pd.concat([portfolio, ticker_data], axis=1)

现在检查结果：

portfolio.head(3)
            MMM     AOS     ABT
2014-12-31  153.100 27.278  42.024
2015-01-01  nan     nan     nan
2015-01-02  152.857 27.084  41.912

请告诉我这是否是您所需要的，并在正确的时候支持/接受结果。将来：提出问题时，请始终添加一个示例，说明最终结果是什么。

将时间序列乘以数据帧

1 个答案: