R如何适合第一个观测点Arima？

Question

我的ARIMA（3,0,2）拟合度为x-设置est=fitted(fit)时，我会假设x的第一个点和{{1 }}相等，因为在估计的第一点之前没有数据。实际上，由于AR（3）部分，我会假设est的前3个点等于x。

为什么不是这样？

Answer 1

否，x和est的前两个值不应相等。函数fitted返回h步预测，h的默认值为1。因此，在您的情况下，est的值是1步预测。

确实，时间序列的第一值的估计不是直截了当的，因为不能基于先前的观察来预测它们。 有关如何估算时间序列的第一个值的信息，可以在以下位置找到：

https://stats.stackexchange.com/questions/205897/how-to-compute-estimate-for-the-first-time-series-value-using-arima-model?rq=1

似乎第一个值被当作参数，然后通过最大似然估计来估计。