R如何适合第一个观测点Arima?

时间:2018-12-12 13:05:04

标签: r time-series arima

我的ARIMA(3,0,2)拟合度为x-设置est=fitted(fit)时,我会假设x的第一个点和{{1 }}相等,因为在估计的第一点之前没有数据。实际上,由于AR(3)部分,我会假设est的前3个点等于x

为什么不是这样?

1 个答案:

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否,xest的前两个值不应相等。函数fitted返回h步预测,h的默认值为1。因此,在您的情况下,est的值是1步预测。

确实,时间序列的第一值的估计不是直截了当的,因为不能基于先前的观察来预测它们。 有关如何估算时间序列的第一个值的信息,可以在以下位置找到:

https://stats.stackexchange.com/questions/205897/how-to-compute-estimate-for-the-first-time-series-value-using-arima-model?rq=1

似乎第一个值被当作参数,然后通过最大似然估计来估计。