我的ARIMA(3,0,2)拟合度为x
-设置est=fitted(fit)
时,我会假设x
的第一个点和{{1 }}相等,因为在估计的第一点之前没有数据。实际上,由于AR(3)部分,我会假设est
的前3个点等于x
。
为什么不是这样?
答案 0 :(得分:0)
否,x
和est
的前两个值不应相等。函数fitted
返回h步预测,h
的默认值为1。因此,在您的情况下,est
的值是1步预测。
确实,时间序列的第一值的估计不是直截了当的,因为不能基于先前的观察来预测它们。 有关如何估算时间序列的第一个值的信息,可以在以下位置找到:
似乎第一个值被当作参数,然后通过最大似然估计来估计。