从时间序列中枢转或拆开多索引非数值

时间:2018-12-11 17:05:27

标签: python sql-server pandas time-series pivot

这是我在这里的第一篇文章:),因为我是新手。 我正在尝试透视从SQL提取操作数据的时间序列。 我在SQL enter link description here中找到了解决方案,但无法为熊猫找到类似的东西。

到目前为止,我已经尝试过使用数据透视表/数据透视表并进行堆叠,但没有成功。

我的原始表格如下:

id_device     Timestamp             value  Signal
t1            2015-01-01 00:00:00    0.2   s1
t1            2015-01-01 00:00:00    0.7   s2
t1            2015-01-01 00:00:00    0.3   s3
t2            2015-01-01 00:00:00    0.8   s1
t2            2015-01-01 00:00:00    0.4   s2
t2            2015-01-01 00:00:00    0.9   s3
t1            2015-01-01 00:10:00    0.3   s1
t1            2015-01-01 00:10:00    0.6   s2
t1            2015-01-01 00:10:00    1.0   s3
t2            2015-01-01 00:10:00    0.5   s1
t2            2015-01-01 00:10:00    0.9   s2
t2            2015-01-01 00:10:00    3.5   s3

我希望我的决赛桌看起来像这样:

id_device    Timestamp             value   s1   s2   s3
t1           2015-01-01 00:00:00    0.2    0.2  0.7  0.3
t2           2015-01-01 00:00:00    0.8    0.8  0.4  0.9
t1           2015-01-01 00:10:00    0.3    0.3  0.6  1.0
t2           2015-01-01 00:10:00    0.5    0.5  0.9  3.5

由于时间戳和id_devices的重复,我遇到了各种错误。我也对汇总信号值不感兴趣。 任何帮助将不胜感激!

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