如何使用数据集souvenirtimeseries执行ARIMA测试？

Question

我是R的新手。 我正在尝试执行ARIMA测试，以对上述数据集进行10年的预测。

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1987   1664.81   2397.53   2840.71   3547.29   3752.96   3714.74   4349.61   3566.34   5021.82   6423.48   7600.60  19756.21
1988   2499.81   5198.24   7225.14   4806.03   5900.88   4951.34   6179.12   4752.15   5496.43   5835.10  12600.08  28541.72
1989   4717.02   5702.63   9957.58   5304.78   6492.43   6630.80   7349.62   8176.62   8573.17   9690.50  15151.84  34061.01
1990   5921.10   5814.58  12421.25   6369.77   7609.12   7224.75   8121.22   7979.25   8093.06   8476.70  17914.66  30114.41
1991   4826.64   6470.23   9638.77   8821.17   8722.37  10209.48  11276.55  12552.22  11637.39  13606.89  21822.11  45060.69
1992   7615.03   9849.69  14558.40  11587.33   9332.56  13082.09  16732.78  19888.61  23933.38  25391.35  36024.80  80721.71
1993  10243.24  11266.88  21826.84  17357.33  15997.79  18601.53  26155.15  28586.52  30505.41  30821.33  46634.38 104660.67

但是，当我键入：

auto.arima(souvenirtimeseries)
Series: souvenirtimeseries 
ARIMA(1,1,1)(0,1,1)[12] 

Coefficients:
         ar1      ma1    sma1
      0.2401  -0.9013  0.7499
s.e.  0.1427   0.0709  0.1790

sigma^2 estimated as 16146440:  log likelihood=-693.69
AIC=1395.38   AICc=1395.98   BIC=1404.43
> fit <- arima(log((souvenirtimeseries)), c(1,1,1), seasonal=list(order= c(1,1,1), period=12))
> par(mfrow=c(1,1))
> pred <- predict(fit, n.ahead = 10*12)
> ts.plot(soi, 2,718^pred$pred, log="y", lty=c(1,3))

结果不正确，因为我得到了这样的信息：

有人可以向我解释我做错了什么吗？ 谢谢

Answer 1

已解决。

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必须在以下位置进行更改：

  ts.plot(soi, 2,718^pred$pred, log="y", lty=c(1,3))