具有3个滞后的一阶差分测井预测序列的逆差分

Question

我需要找到经过一阶差分和对数转换的预测序列（Yhat）的整数，水平值。 Y（历史值）也在模型中进行了一次差分和对数转换。在预测模型的其他解释变量中，我包括了3个Y滞后。

随附的是我的数据和尝试的代码的示例：

Y <- c(-0.152173699, 0.0851127719, 0.0661929217, 0.0264363447, 0.1573354409, 
        0.179341773, -0.044074259, -0.024127508, -0.077372328, -0.193526582, 
       -0.000903022, 0.0055949315, -0.134181272, 0.0567104261, 0.1372616751)

Yhat <- c(0.0465438574, 0.1760133474, 0.1255204798, -0.068279185, 
         -0.039387892, -0.155933587, -0.208026128, -0.059038994, 
         -0.003134164, -0.098086861, 0.0392325191, 0.0803085821)

exp(cumsum((Yhat) + Y[1]))

我该如何进行？

Answer 1

您只想使用{p> 1进行转换

Yhat

其中exp(cumsum(Yhat) + log(april98Y)) 是原始系列april98Y在1998年4月的水平值。这将为您提供1998年5月至1999年4月的水平预测值。

在某些情况下，您可能希望将由于滞后而丢失的观测值放回原处。在这种情况下，我们可以做到

Y

因此，结果是1998年2月至1999年4月的历史+预测/拟合序列。