Question

我有一个日常交易的时间序列数据，从2017-06-28到2018-11-26。数据如下：

我有兴趣在R中使用decompose（）或stl（）函数。但是我得到了

error:
decompose(y) : time series has no or less than 2 periods

当我尝试使用decompose（）时和

Error in stl(y, "periodic") : 
  series is not periodic or has less than two periods

当我尝试使用stl（）时。

我知道我必须指定时间段，但是我不明白我的情况应该是哪个时间段？我尝试了以下玩具示例：

dat <- cumsum(rnorm(51.7*10))
y <- ts(dat, frequency = 517)
plot.ts(y)
stl(y, "periodic")

但是我无法成功。任何帮助将不胜感激。

Answer 1

频率参数反映了季节性模式重复之前的观测次数。由于您的数据是每日数据，因此您可能希望将频率设置为等于7或365.25（取决于您的业务季节性）。

当然，业务季节性越大，分解时间序列所需的数据就越多（即超过2个周期）。在您的情况下，您将频率设置为517，但是有不到两个周期的可用数据。因此，季节分解不会发生。