应用熊猫DataFrame查找两个局部最大值之间的差异

Question

我有以下DataFrame，其中index是日期，Rate表示当天的给定汇率。我想计算利润，最小值表示此比率是本地最小值（如您所见，日期不完全符合常规逻辑），而max是本地最大值。因此，我需要在最小值时购买，在最大值时出售。现在我想知道利润，即Row.max-Row（-1）.min

              Rate     min     max  profit
04.10.2016  1.1161  1.1161     NaN     NaN
05.10.2016  1.1211     NaN  1.1211  0.0050
07.10.2016  1.1140  1.1140     NaN     NaN
10.10.2016  1.1160     NaN  1.1160  0.0020
12.10.2016  1.1020  1.1020     NaN     NaN
13.10.2016  1.1038     NaN  1.1038  0.0018
19.10.2016  1.0979  1.0979     NaN     NaN
20.10.2016  1.0980     NaN  1.0980  0.0001
21.10.2016  1.0886  1.0886     NaN     NaN
24.10.2016  1.0891     NaN  1.0891  0.0005
25.10.2016  1.0872  1.0872     NaN     NaN
27.10.2016  1.0927     NaN  1.0927     NaN
28.10.2016  1.0922  1.0922     NaN     NaN

我当前的代码如下：

df = pandas.DataFrame.from_dict(exchange_rates, orient='index', dtype='float64', columns=['Rate'])
df['min'] = df.Rate[(df.Rate.shift(1) > df.Rate) & (df.Rate.shift(-1) > df.Rate)]
df['max'] = df.Rate[(df.Rate.shift(1) < df.Rate) & (df.Rate.shift(-1) < df.Rate)]
# df.replace(['NaN'], np.nan, inplace=True)
filtered_df = df[df['min'].notnull() | df['max'].notnull()]
filtered_df['profit'] = df['max'] - df['min'].shift(1)
print(filtered_df)

但是我的方法并没有带来最后的利润。