R中的tsoutliers软件包运行时错误

Question

我无法附加一个简单的，最小的，可重现的示例，因为它太复杂且难以处理；但是，我认为这里不需要数据。我正在使用forecast和tsoutliers程序包来解决这个问题。

当我对数据运行auto.arima命令时，我得到以下信息：

auto.arima(Site7Oxy, stepwise = FALSE)

Series: Site7Oxy 
ARIMA(3,1,2) 

Coefficients:
         ar1     ar2     ar3      ma1      ma2
      0.2988  0.2439  0.1431  -0.4348  -0.5259
s.e.  0.0947  0.0686  0.0316   0.0948   0.0772

sigma^2 estimated as 0.5999:  log likelihood=-4145.53
AIC=8303.06   AICc=8303.09   BIC=8340.15

现在，当我尝试通过此代码使用tso命令时，它没有考虑顺序：

  

tso（Site7OxyTS，类型= c（“ AO”），maxit.iloop = 1，maxit.oloop = 1，   tsmethod = c（“ arima”），args.tsmethod = list（order = c（3,1,2）））

我得到以下输出：

list(method = NULL)

Coefficients:
         ar1     ar2     ar3      ma1      ma2    AO538    AO570   AO592   AO606    AO740   AO1238  AO1369   AO1449
      0.2624  0.3053  0.0935  -0.2252  -0.7173  -1.7943  -2.8697  2.9046  2.7591  -2.2921  -2.4718  2.2024  -5.4045
s.e.  0.0532  0.0416  0.0327   0.0509   0.0339   0.4178   0.4195  0.4173  0.4175   0.4171   0.4176  0.4178   0.4192
       AO1499  AO1536  AO1547   AO1592   AO1597   AO1792  AO1867  AO1997  AO2070  AO2128  AO2260  AO2501  AO2554
      -2.0959  1.8000  2.1307  -1.8213  -1.8363  -2.6152  2.2791  2.0062  1.6994  1.8223  2.2976  3.8949  1.8795
s.e.   0.4182  0.4177  0.4180   0.4276   0.4268   0.4242  0.4177  0.4181  0.4175  0.4182  0.4172  0.4185  0.4189
      AO2732  AO2756  AO2764  AO2909  AO2920  AO2962  AO3071  AO3140   AO3171  AO3523
      1.8856  1.7988  3.3109  2.5915  2.3102  4.9518  3.9999  1.9603  -1.9116  1.7217
s.e.  0.4173  0.4205  0.4227  0.4174  0.4187  0.4175  0.4173  0.4173   0.4192  0.4202

sigma^2 estimated as 0.4661:  log likelihood = -3691.25,  aic = 7456.51

即使该图显示完全没有数据从模型进行转换：

在ACF和PACF图中可以进一步看到：

当检查残差时，我得到：

我没有将stepwise = FALSE参数与tsmethod = c("auto.arima)一起使用，因为它使RStudio崩溃，因为它花费的时间太长。并行计算并不能使其运行更快。

任何与我的tso代码有关的帮助将不胜感激！