我有一个使用实时市场流数据创建的熊猫数据框。数据框的结构看起来像这样-
Timestamp A B Stock
12:01 1 2 EE
12:02 2 3 EE
12:01 1 3 FF
12:02 1 2 FF
现在,我希望创建一列Correl
,以计算由Stock
分组的A和B之间的相关性,因为越来越多的行像第-
Timestamp A B Stock Correl
12:01 1 2 EE 0.1
12:02 2 3 EE 0.14
12:03 1 4 EE 0.12
12:01 2 4 FF 0.1
12:02 1 4 FF 0.12
12:03 3 4 FF 0.13
我应该怎么做?