Question

library(data.table)
library(QuantTools)

date_from <- '2018-11-01'
date_to <- '2018-11-30'
ticker <- 'SPFB.RTS'

# get days
dataDaily <- get_finam_data(ticker, date_from, date_to, 'day')
# get hours
dataHourly <- get_finam_data(ticker, date_from, date_to, 'hour')

# percent change of the day
dataDaily$pc <- ((dataDaily$close - dataDaily$open)/dataDaily$open)*100

# mark days with > 2 percent change
dataDaily$isBigCh <- dataDaily$pc[dataDaily$pc > 2]

因此，我上面有一个代码，可以每天/每小时下载一次期货的OHLC数据。

问题： 1）如何将标记从dataDaily$isBigCh移动到dataHourly？这似乎并不容易，因为这些数据帧具有不同的时间格式和不同的行长。

dataHourly$time # has a format like this 2018-11-09 23:00:00
dataDaily$date # has a format like this 2018-11-09

2）如何在dataHourly$time中选择当天的第一个小节？

Answer 1

稍作修改以提高可读性

# percent change of the day
dataDaily[, price_change := ( close / open - 1 ) * 100 ]

# mark days with > 2 percent change
dataDaily[, isBigCh := price_change > 2 ]

问题1

# add date column to hourly data
# note that 00:00 time corresponds to 23:00-00:00 candle
dataHourly[, date := as.Date( time - as.difftime( '01:00:00' ) ) ]

# copy dataDaily isBigCh to dataHourly isBigChDaily
dataHourly[ dataDaily, isBigChDaily := isBigCh, on = 'date' ]

问题2

# select first bar of the day
dataHourly[, .SD[1], by = date ]

可选

# remove date column from hourly data
dataHourly[, date := NULL ]

注意

library(data.table)不必要，因为QuantTools自动加载
请阅读data.table手册，它将为您节省大量时间，以找出与您要求的类似的简单操作

如何在R中逻辑比较两个数据帧

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