Question

我们正在与一个团队一起研究如何以高频预测价格走势。除了直接预测价格外，我们还决定尝试预测价格差异以及功能。换句话说，在时间t + 1，我们预测价格差异和时间t + 2的特征。我们使用时间t + 1以来的预测特征来预测时间t + 2处的价格。

我们非常兴奋，因为我们认为在下图获得良好的结果

我们在生产中遇到问题，直到我们绘制价格差，才知道问题所在。

这是配置文件的内容

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如何解决价格差异消失的问题？

Answer 1

将下一个价格预测在1％左右的范围内非常容易。您可以仅使用旧价格作为预测并达到1％。价格变化不会很快。因此，下一个价格几乎总是非常接近最后一个价格。该模型已经解决了这个问题。

我想您的模型几乎不了解任何东西，除了非常简单的关系，即下一个价格接近最后一个价格。您的模型不一定有任何问题。预测股价应该是一个非常困难的问题。解决这个问题将使您变得富有。很难。