标签： python currency finance montecarlo
我正在尝试为汇率创建一个蒙特卡洛，并且模型输出未根据已知的期权价格进行校准。我认为问题在于下面的路径生成代码
paths[t] = paths[t - 1] * np.exp(((rate_domestic - rate_foreign) - 0.5 * volatility ** 2) * time_delta + volatility * np.sqrt(time_delta) * ran)
这是生成路径的正确公式还是有更合适的方法？