我目前正在为某些交易后分析计算标记。简而言之,标记是一段时间内价格之间的变化。
我有两个表FILLORDERACK
和NBBO_20181001
。
FILLORDERACK
包含以下列:
BIDPX, OFFERPX, TRANSACTTIME, TRADEDATE, SYMBOL
NBBO_20181001
包含以下列:
BID, ASK, SYMBOL, TS
NBBO_20181001
中的数据是以毫秒为间隔的几百万个股票的买入和卖出记录。
我的查询当前执行的操作是使用一个符号并在交易后1000毫秒处计算价格标记:
ie:从FILLORDERACK
获得价格的中点,除以最接近TS
的{{1}}的价格中点,然后从值中减去1。
我目前可以使用它,但是在NBBO_20181001
处仅发生1次。
我不确定如何为t2.symbol = 'F'
中F
中出现的给定符号添加所有查询。如果此表中该符号有200行,则结果中应计算出200个标记。
FILLORDERACK