Question

在数据库中，我有包含相关时间戳的数据。时间戳本质上是随机的，分辨率高达几分钟。我希望使用R关于时间戳（秒分辨率）使这个数据统一，其中NA替换为先前的值。此外，每个时间戳都应包含所有符号的数据。我已经尝试了一些时间序列包来使数据统一，但还没有成功。

这是我到目前为止运行的代码

library("RPostgreSQL")  
library(DBI)  
library(sqldf)  
drv <- dbDriver("PostgreSQL")  
ch <- dbConnect(drv, dbname="derivativesData", 
                     user="postgres", password="postgres")  
companyFrame <- dbGetQuery(ch, "select * from derData")  
companyFrame$trade_time  
  [1] "2011-06-01 09:00:00 IST" "2011-06-01 09:00:00 IST"  
  [3] "2011-06-01 09:00:00 IST" "2011-06-01 09:00:00 IST"  
  [5] "2011-06-01 09:00:00 IST" "2011-06-01 09:00:00 IST"  
  [7] "2011-06-01 09:00:00 IST" "2011-06-01 09:00:00 IST"  
  [9] "2011-06-01 09:00:00 IST" "2011-06-01 09:01:00 IST"  
 [11] "2011-06-01 09:01:00 IST" "2011-06-01 09:01:00 IST"  
 [13] "2011-06-01 09:02:00 IST" "2011-06-01 09:02:00 IST"  
 [15] "2011-06-01 09:02:00 IST" "2011-06-01 09:03:00 IST"  
 [17] "2011-06-01 09:04:00 IST" "2011-06-01 09:04:00 IST"  
 [19] "2011-06-01 09:05:00 IST" "2011-06-01 09:05:00 IST"  
 [21] "2011-06-01 09:06:00 IST" "2011-06-01 09:06:00 IST"  
 [23] "2011-06-01 09:06:00 IST" "2011-06-01 09:07:00 IST"  
 [25] "2011-06-01 09:08:00 IST" "2011-06-01 09:09:00 IST"  
 [27] "2011-06-01 09:10:00 IST" "2011-06-01 09:10:00 IST"

我希望将此数据转换为统一格式，例如10secs分辨率。

Answer 1

在这里，我将使用10分钟的分辨率，因为你的时间没有任何秒......

使用以下示例数据：

R> time <- c("2011-06-01 09:00:00 IST", "2011-06-01 09:00:00 IST", "2011-06-01 09:01:00 IST", 
+            "2011-06-01 09:06:00 IST", "2011-06-01 09:10:00 IST", "2011-06-01 09:15:00 IST")

您可以先将字符串转换为POSIXlt日期格式：

R> time2 <- strptime(time, format="%Y-%m-%d %X")
R> time2
[1] "2011-06-01 09:00:00" "2011-06-01 09:00:00" "2011-06-01 09:01:00"
[4] "2011-06-01 09:06:00" "2011-06-01 09:10:00" "2011-06-01 09:15:00"

然后，您可以使用minute包中的lubridate函数来更改日期的分钟组件，并将其四舍五入为10分钟，例如：

R> library(lubridate)
R> minute(time2) <- minute(time2) %/% 10 * 10
R> time2
[1] "2011-06-01 09:00:00 CEST" "2011-06-01 09:00:00 CEST"
[3] "2011-06-01 09:00:00 CEST" "2011-06-01 09:00:00 CEST"
[5] "2011-06-01 09:10:00 CEST" "2011-06-01 09:10:00 CEST"

Answer 2

尝试data.table包，它的roll = TRUE功能。参见？data.table以及它所说的关于快速上次观察结果的小插图。

使用R将不规则时间戳数据转换为规则间隔数据

2 个答案: