为什么部分自相关超过1.0?

时间:2018-10-30 04:27:56

标签: python time-series regression

我使用statsmodels.tsa.stattools.pscf(python模块)来计算时间序列的自相关。尽管自相关的范围必须从-1到1,但是stattools.pscf计算的返回值超过了它。为什么?

a=np.array([1,2,3,4,5,1,2,3,4,5])
cor=sm.tsa.stattools.pacf(a,nlags=5,method='yw')
print(cor)
[ 1.          0.22222222 -0.44642857 -0.55588139 -0.50024995  1.49605777]

当滞后为5时,自相关超过1.0

a=np.array([1,2,3,4,5,1,2,3,4,9])
cor=sm.tsa.stattools.pacf(a,nlags=5,method='ols')
print(cor)
[ 1.          0.6        -0.32307692 -0.62857143 -1.8         1.84782609

当滞后分别为4和5时,自相关不在-1到1的范围内。 我知道我做错了事,但不能指责。  请告诉我。

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