我使用statsmodels.tsa.stattools.pscf(python模块)来计算时间序列的自相关。尽管自相关的范围必须从-1到1,但是stattools.pscf计算的返回值超过了它。为什么?
a=np.array([1,2,3,4,5,1,2,3,4,5])
cor=sm.tsa.stattools.pacf(a,nlags=5,method='yw')
print(cor)
[ 1. 0.22222222 -0.44642857 -0.55588139 -0.50024995 1.49605777]
当滞后为5时,自相关超过1.0
a=np.array([1,2,3,4,5,1,2,3,4,9])
cor=sm.tsa.stattools.pacf(a,nlags=5,method='ols')
print(cor)
[ 1. 0.6 -0.32307692 -0.62857143 -1.8 1.84782609
当滞后分别为4和5时,自相关不在-1到1的范围内。 我知道我做错了事,但不能指责。 请告诉我。
]