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library(nleqslv) #this is a package that solve a non linear equation to compute both the value of teh asset and its volatility according to the Black and Scholes formula in the Merton model


df <- read.csv("/AREX_D.csv")
rownames(df) <- df$Date

start <- as.Date("31-12-16",format="%d-%m-%y")
end   <- as.Date("31-12-17",format="%d-%m-%y")
theDate <- start

变量的定义

E <- df$Market.Cap
D <- df$Default.point
T <- 1
sigmaE <- df$stdev
r <- -0.017
df$Asset <- NA
df$sigmaA <- NA
df$DD <- NA
df$PD <- NA

nleqslv软件包中的函数，用于解决非线性方程式

fnewton <- function(x)
  {
  y <- numeric(2)
  d1 <- (log(x[1]/D)+(r+x[2]^2/2)*T)/x[2]*sqrt(T)
  d2 <- d1-x[2]*sqrt(T)
  y[1] <- E-(x[1]*pnorm(d1)-exp(-r*T)*D*pnorm(d2))
  y[2] <- sigmaE*E-pnorm(d1)*x[2]*x[1]
  y
  }

应该在所选日期的数据集中的每一行实现该功能的循环。

xstart <- c(E+D, sigmaE)#initialising the x-values (asset value and volatility for the function to solve the non linear equation

while (theDate<=end)
  {
  out <- nleqslv(xstart,fnewton,method="Newton")
  df$Asset <- out[1]
  df$sigmaA <- out[2]
  theDate <- theDate+1
}
print(tail(df))

我的两个问题是：

我需要为数据集中的每个选定行求解方程式
方程式的输出是一个列表，我需要将list的每个值附加到两个单独的列中。我不知道是否可能。

我发现了一个可以解决此问题的软件包：ifrogs，但R版本3.5.1中没有该软件包

如果任何人对这两个问题有任何见解，那将有很大帮助。

预先感谢您：）

Answer 1

您应该使用来阅读csv

df <- read.csv("AREX_D.csv", stringsAsFactors=FALSE)

将日期保留为字符。有关原因，请参见下文。

您的函数fnewton包含错误。它使用D，E和sigmaE，但它们是向量。该函数接受一个向量作为参数（参数x），并使用该向量的各个元素。此组合将生成错误消息。在您的代码中xstart是单个长向量。 nleqslv不会接受。

函数定义应更改为

fnewton <- function(x, D, E, sigmaE)
  {
  y <- numeric(2)
  d1 <- (log(x[1]/D)+(r+x[2]^2/2)*T)/x[2]*sqrt(T)
  d2 <- d1-x[2]*sqrt(T)
  y[1] <- E-(x[1]*pnorm(d1)-exp(-r*T)*D*pnorm(d2))
  y[2] <- sigmaE*E-pnorm(d1)*x[2]*x[1]
  y
  }

D等的值应作为标量传递给函数。

nleqslv返回包含各种项目的列表。其中之一是x：参数x的最终值。您不能以out[1]的身份访问它们，也不能以[2] .的身份访问您需要将输出存储在数据框的每一行中。

您要将它们存储在数据框中，因此请使用out$x[1]和out$x[2]。起始值xstart的一些初始值包含NA。因此，需要在调用xstart之前测试NA是否包含nleqslv。

您的代码和最后的while循环中还有其他错误。因此，将最终循环更改为此

df$termcd <- -1
kstart <- which(df$Date == "03/01/2017")
kend  <- NROW(df)

for( k in kstart:kend ) {
    xstart <- c(E[k]+D[k], sigmaE[k])
    if(anyNA(xstart)) { next } # skip NA in input
    out <- nleqslv(xstart,fnewton,method="Newton", D=D[k],E=E[k],sigmaE=sigmaE[k])
    df$Asset[k] <- out$x[1]
    df$sigmaA[k] <- out$x[2]
    df$termcd[k] <- out$termcd
}

现在检查df$termcd是否已获得解决方案。

R解非线性方程中的KMV

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变量的定义

nleqslv软件包中的函数，用于解决非线性方程式

应该在所选日期的数据集中的每一行实现该功能的循环。

1 个答案: