Question

我使用RcppNumerical进行优化，并且在优化完成后需要在f_grad函数中声明一些变量。

为解释我的问题，让我们以RcppNumerical软件包中的标准示例为例。首先，我们需要创建一个类。

// [[Rcpp::depends(RcppEigen)]]
// [[Rcpp::depends(RcppNumerical)]]

#include <RcppNumerical.h>

using namespace Numer;

// f = 100 * (x2 - x1^2)^2 + (1 - x1)^2
// True minimum: x1 = x2 = 1
class Rosenbrock: public MFuncGrad
{
public:
double f_grad(Constvec& x, Refvec grad)
    {
     double t1 = x[1] - x[0] * x[0];
     double t2 = 1 - x[0];
     grad[0] = -400 * x[0] * t1 - 2 * t2;
     grad[1] = 200 * t1;
     return 100 * t1 * t1 + t2 * t2;
    }
};

然后使用以下代码进行优化。

// [[Rcpp::export]]
Rcpp::List optim_test()
{
    Eigen::VectorXd x(2);
    x[0] = -1.2;
    x[1] = 1;
    double fopt;
    Rosenbrock f;
    int res = optim_lbfgs(f, x, fopt);
    return Rcpp::List::create(
        Rcpp::Named("xopt") = x,
        Rcpp::Named("fopt") = fopt,
        Rcpp::Named("status") = res
    );
}

优化完成后，如何获得t1或t2值。我想对优化解决方案的这些变量的价值。

我的示例可能不适用于我要查找的内容，因为在此示例的优化之外很容易计算t1或t2。就我而言，我需要一些计算繁琐的变量。因此，如果在优化过程中已经计算出它们，为什么不在优化后返回它们（或访问它们的值）而又不必在优化之外再次计算它们呢？

Answer 1

您可以将成员变量用于感兴趣的变量。为简单起见，我在这里使用public个成员：

// [[Rcpp::depends(RcppEigen)]]
// [[Rcpp::depends(RcppNumerical)]]

#include <RcppNumerical.h>

using namespace Numer;

// f = 100 * (x2 - x1^2)^2 + (1 - x1)^2
// True minimum: x1 = x2 = 1
class Rosenbrock: public MFuncGrad
{
public:
  double t1;
  double t2;

  double f_grad(Constvec& x, Refvec grad)
  {
    t1 = x[1] - x[0] * x[0];
    t2 = 1 - x[0];
    grad[0] = -400 * x[0] * t1 - 2 * t2;
    grad[1] = 200 * t1;
    return 100 * t1 * t1 + t2 * t2;
  }
};

// [[Rcpp::export]]
Rcpp::List optim_test()
{
  Eigen::VectorXd x(2);
  x[0] = -1.2;
  x[1] = 1;
  double fopt;
  Rosenbrock f;
  int res = optim_lbfgs(f, x, fopt);
  return Rcpp::List::create(
    Rcpp::Named("xopt") = x,
    Rcpp::Named("fopt") = fopt,
    Rcpp::Named("status") = res,
    Rcpp::Named("t1") = f.t1,
    Rcpp::Named("t2") = f.t2
  );
}

/*** R
optim_test()
*/

结果：

> optim_test()
$xopt
[1] 1 1

$fopt
[1] 3.12499e-15

$status
[1] 0

$t1
[1] -2.849634e-09

$t2
[1] -4.809313e-08

使用RcppNumerical优化后，可以访问f_grad函数中的变量

1 个答案: