Question

让我们假设自2000年以来，您将从Yahoo和Alpha Vantage（AV）的许多股票（> 100）中获取数据。

我想知道是否有人对以下两个问题进行了调查：

1）什么是使用getSymbols（）的更快？要在一次调用getSymbols（）的过程中将各个资产分开或全部合并？

2）什么是容易出错的错误？单独买入还是一次买入全部股票？

感谢您在两点中的任何一个方面的帮助或建议。

HL

Answer 1

为什么以下类似内容不会拖入整个SP500中，所以您可以按ticker进行过滤。

library(BatchGetSymbols)

first.date <- Sys.Date()-365
last.date <- Sys.Date()

df.SP500 <- GetSP500Stocks()
tickers <- df.SP500$tickers

l.out <- BatchGetSymbols(tickers = tickers,
                         first.date = first.date,
                         last.date = last.date)

print(l.out$df.control)
print(l.out$df.tickers)

df <- l.out$df.control
df2 <- l.out$df.tickers

library(tidyquant)
df2 %>% 
  filter(ticker == "GOOG") %>%
  ggplot(aes(x = ref.date, y = price.close)) +
  geom_line() +
  labs(title = "GOOG Line Chart", y = "Closing Price", x = "") + 
  theme_tq()

我确定tidyquant也具有捕获整个SP500的功能。

使用getSymbols（）最快和/或更好的方法是什么？将每个资产分开还是全部合并？

1 个答案: