如何通过使一个总是小于另一个来约束两个参数?在里格斯

时间:2018-10-09 20:34:33

标签: data-fitting jags

我使用指数函数来拟合学习曲线。这是函数形式:

y = (w - alpha) * e^(-x / gamma) + alpha,

其中w是学习之前的初始阈值,alpha是学习之后的最终阈值,gamma是学习率,x是学习天数,{{1 }}是阈值。 我有一个问题:Rjags如何拟合y总是比alpha小? 谢谢! 潘

1 个答案:

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编辑版本 我认为第一个版本给出了一个清晰的主意,即如何以一种相当简单的方式解决这一简单的难题。所以这里有公式

y = (w - alpha) * e^(-x / gamma) + alpha

,我们希望walphagamma大于或等于零。 这等效于正偏移,正衰减常数和正振幅。 和以前一样,可以通过简单的替换来实现

alpha = beta^2
gamma = epsilon^2
w - alpha = tau^2

我们适合

y = tau^2 * e^( -x / epsilon**2 ) + beta**2

即正偏移,正衰减常数和正振幅。

最后,我们重新计算

alpha = beta^2
gamma = epsilon^2
w = tau^2 + beta^2

错误是由standard error propagation获得的,其中相关性可能对w起作用