Question

首先-谢谢您查看我的问题-不管您是否回答。

我正在尝试向DF添加一个包含“四分之一”值的滞后值的列，但是，这样做时，我得到以下警告：

Warning messages:
1: In mutate_impl(.data, dots) :
 Vectorizing 'yearqtr' elements may not preserve their attributes

下面是我的示例数据（我的数据始于1/3/2018）

Ticker  Price   Date      Quarter
  A       10    1/3/18    2018 Q1
  A       13.5  2/15/18   2018 Q1
  A       12.9  4/2/18    2018 Q2
  A       11.2  5/3/18    2018 Q2
  B       35.2  1/4/18    2018 Q1
  B       33.1  3/2/18    2018 Q1
  B       31    4/6/18    2018 Q2
 ...      ...   ...        ...
  XYZ     102    5/6/18   2018 Q2

我的桌子很大，有很多股票和多个日期。我计算四分之一列的方式是：

df$quarter <- lag(as.yearqtr(df$Date))

但是-我无法添加一列会滞后于Quarter的值。有人知道可行的解决方法吗？

我想要以下输出：

Ticker  Price   Date      Quarter  Lag_Q
  A       10    1/3/18    2018 Q1   NA
  A       13.5  2/15/18   2018 Q1   NA
  A       12.9  4/2/18    2018 Q2   2018 Q1
  A       11.2  5/3/18    2018 Q2   2018 Q1
  B       35.2  1/4/18    2018 Q1   NA
  B       33.1  3/2/18    2018 Q1   NA
  B       31    4/6/18    2018 Q2   2018 Q1
 ...      ...   ...        ...
  XYZ     102    5/6/18   2018 Q2   2018 Q1

Answer 1

首先，我建议组织您的数据，以便每一列代表单个证券的价格，每一行代表一个特定的日期。从那里，您可以轻松地转换所有证券，但是我不确定您的最终目标是什么。 xts软件包非常出色，并已在c中进行了优化，并且是证券行业的一种标准。我强烈建议您进行探索。但这超出了您的帖子范围！

但是对于您的数据结构，应该一行：

df$lag_Q <- as.yearqtr( ifelse(test = (df$quarter=="2018 Q1"), 
                                yes = NA, 
                                 no = df$quarter-0.25) )

我如何在R中落后于Quarters？

1 个答案: