在Heckit回归中包括固定因素

Question

我正在处理一些零膨胀的渔业数据。我希望调查各种减少兼捕（通常在海上丢弃的捕获物的非目标部分）对我的渔业中兼捕的影响。

我目前正在研究的方法是使用两步Heckit回归。我试图将两个随机影响变量（年份和船只）合并到我的模型中，但是，Heckit模型的系数估计值仅返回一系列1，而Std则返回inf。错误，在第一阶段，t值为零，Pr（> | t |）值为1。在第二阶段，仅NA。

library(sampleSelection)

YearF <- factor(Year)
VesselF <- factor(Vessel)

heck1 <- heckit(bcgz ~ lat:long +
                  Effort +
                  YearF +
                  VesselF +
                  Vessel_Length +
                  Season +
                  tech1 +
                  tech2,
                    log(b_c) ~ lat:long +
                  Effort +
                  YearF +
                  VesselF +
                  Vessel_Length +
                  Season + 
                  tech1 +
                  tech2, 
                    method = "2step",
                    data = df1)

有人有幸将Heckit回归中具有多个级别的固定效果纳入其中吗？

Answer 1

Heckman model使用非线性的概率第一阶段。当我们包含固定效果时，它类似于为每个人都包含一个虚拟对象，并且我们碰到了附带参数问题（要估计的参数数量达到无穷大）。通常在线性模型中，我们使用内部估计量，并区分保持恒定的各个效应。在Heckman第一阶段这样的模型中，概率的非线性不允许我们区分各个效应。请参阅Kyriazidou (1997)，如果您找到解决方案，请告诉我。我在找我自己！