我发现了一些类似问题的提法，但没有具体提及，因为对于使用Python的数据科学而言，这可能是我的错。
我还尝试了反转输入数据，但是两个图看起来似乎与交易所显示的内容有所不同。
所有想法都被重视 干杯
图片：tradingview.com vs talib RSI
import json
import coinbase
import numpy as np
import requests as req
price_hist = req.get("https://api.pro.coinbase.com/products/BTC-EUR/candles?granularity=3600")# [ time, low, high, open, close, volume ],
data = json.loads(price_hist.content.decode('utf-8'))
candles = np.array(data)
close_data = candles[:,4]
close_data_rev = np.flip(candles[:,4], 0)
rsi_graph = ta.RSI(close_data, timeperiod=14)
rsi_graph_rev = ta.RSI(close_data_rev, timeperiod=14)
plt.plot(x_data, rsi_graph)
plt.plot(x_data, rsi_graph_rev)
plt.xticks(rotation=45)
fig_size[0] = 12
fig_size[1] = 9
plt.show()
答案 0 :(得分：0)
RSI的计算取决于数据历史记录。两者对于提供的上下文（数据历史记录）都是正确的。
免责声明：不过，我要说的是这一事实，与阅读您的代码或查看您的图像无关，因为在使用指示器之前，问题已经出现在我眼前。
答案 1 :(得分：0)
弄清楚了。 flip命令没有按预期工作。现在使用close_data_rev = close_data_rev [::-1]翻转数组，这使rsi看起来像交易所。