如何在PyMC3中定义自己的时间序列模型?

时间:2018-09-13 18:01:54

标签: pymc pymc3

我想通过明确指定X_ {t + 1}的分布如何取决于X_t来在PyMC3中定义一个时间序列模型。例如,假设X_ {t + 1} = X_t的概率为p,并且正态分布的均值为X_t-alpha *(X_t-X_inf)的概率为1-p。如何在PyMC3中表达这一点?

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