使用CovarianceMatrices.jl而不使用@formula（y〜x1 + x2 + ...）

Question

我想使用HAC Vector和y Matrix中的CovarianceMatrices.jl计算X协方差矩阵。

但是，我的X有很多列（即，有很多回归变量），所以我不认为使用@formula(y~x1+x2+...)到X的巨大转换的DataFrame是一个好主意。

是否可以直接从HAC和y计算X协方差矩阵？