Question

我对F＃相当陌生，仍在尝试确定财务（回测）程序的最佳结构。由于数据是不可变的，我认为“繁重” /多合一的结构可能不是理想的选择。

这是我想要达到的目标：

一个回测引擎，每个工作日都会创建一个策略。该策略包括一些带有交易顺序/清单的工具（交易日期/数量/价格）
然后，我每天针对每个投资组合的所有头寸进行计算（价值，风险等）。调整头寸时，我每天还会向每种工具添加交易。

我是如何构造的：

日期列表或后缀：[D1 .. Dn]
投资组合Pi [P1 .. Pn]的列表或后续列表（使用几种工具）。每个投资组合都将在不同的Di
对于每个投资组合，我将在工具上进行一些日常交易当我计算价值，损益，风险...

我现在使用的内容（非常简化）：

type Instrument1 = {
  some specifications
}

type Instrument2 = {
  some specifications
}

type Instrument = 
  | Inst1 of Instrument1
  | Inst2 of Instrument2


type Trade = {
  Dt ; DateTime
  Qty : float
  Price : float }

type Portfolio = {
   InitDate : DateTime // one of the Di above
   Inst : Instruments
   Trades : Trade seq }

type BackTesting =
   Dates : DateTime seq
   Port : Portfolio seq }

然后我创建了seq（工具）的seq（投资组合）的seq（日期），显示了损益表。

但是，对于每个投资组合Pi，我都会在所有日期进行迭代，以检查是否需要调整投资组合，然后将交易添加到交易清单中，这意味着每一天，每个投资组合，每种工具创建一个新的BackTesting（不可更改）。我相信这种推理方式比FP更具面向性，但是我对使用的正确模式有些迷茫（我使用的F＃书籍对于最适合FP的数据结构并不清楚，或者我不是很了解他们）。

我可能不太清楚，但是如果有人对我有指导的意见（或有关此问题的任何有用的文档/支持），请不要犹豫。非常感谢您的帮助。

Answer 1

由于您是从F＃开始的，所以我对您的建议是不要过于担心以纯粹的功能方式进行编程。如果您来自命令式编程风格，那可能是太多的更改，并且您可能会灰心。从命令式风格到功能性风格的转变需要时间，而且是逐渐的。

好消息是F＃也使您势在必行！因此，像使用其他语言一样编程：

在最适合您时使用全局mutable变量。
使用for和while
您知道数组元素是可变的吗？

随着您的进步，您将学习功能方式，某些事情确实很容易使用立即：

绝对使用option，从不使用null
尝试在map，filter或choose上使用list，array，seq。

随着时间的流逝，您自然会更偏向于功能性风格，但是您不必一次全部跳下去。 https://fsharpforfunandprofit.com/是最好的入门资源之一，其中包含以清晰的方式传达的非常好的文章，幻灯片和视频。

祝你好运！

如何在f＃中有效地构造数据

1 个答案: