年度平均收益率。

Question

对不起，Pandas刚来。我可以检查如何使用熊猫来获取年度平均回报率。 （请注意：否年度回报）我想为整个数据框计算

  

回报平均值：m =（1 / M *Σ）

M是观察次数（1日期= 1观察）， r是每日收益

  

年平均日收益率=（1 + m）^ 365 -1

我已经使用.pctchange计算了每日收益

因此，给大家举个例子，跳过第一行的NaN。

从第二列开始，假设我从26日到30日进行了观测，因此计算公式为：

m =（1/3 *（0.007246 + 0.001199 + 0.006587））= 0.00501

年平均日收益率=（1 + 0.00501）^ 365 -1

公式在上方

对不起，我英语不好。

谢谢:)

Answer 1

这可能对您有用。 分配日期时间索引，在一年中应用groupby函数并计算平均值:-) Groupby index

考虑的示例DataFrame

              TP    MENU    SLY     CZA
Time                
2016-01-31  1.01    -0.33   -0.60   0.0
2016-01-30  0.32    0.06    0.16    0.0
2017-01-29  -1.19   -0.10   0.34    0.0
2017-01-28  -0.31   0.62    -0.20   0.0
2017-01-27  0.39    0.03    -0.43   0.0
2017-01-26  1.21    -0.54   -0.21   0.0
2018-07-25  -0.39   0.67    -0.11   0.0
2018-07-24  -0.27   0.00    0.11    0.0

代码段

df.index = pd.to_datetime(df.index)
df.groupby([df.index.year]).mean()

输出年均值

          TP     MENU    SLY    CZA
2016    0.665   -0.1350 -0.220  0.0
2017    0.025   0.0025  -0.125  0.0
2018    -0.330  0.3350  0.000   0.0