covOGKEstimator在不同版本的R中给出不同的结果

时间:2018-08-30 16:55:52

标签: r covariance

我正在使用“ fPortfolio”包的covOGKEstimator函数在2台不同的计算机上计算协方差矩阵。 1台计算机的R 3.4.0版本,另一台计算机的R 3.4.2版本

这是我的输入

GMT
DA 10.5       DA 12.5      DA 9.5.2       DA 10.2         DA 11         DA 13         DA 12       DA 10.1
2018-08-06  0.0046541526 -0.0009660865  0.0020286908  0.0007391268  0.0003683721  0.0027731114 -0.0009660865  1.405901e-04
2018-08-07  0.0043392849 -0.0040872803  0.0032819328  0.0008483325  0.0008420750  0.0025384373 -0.0040872803  9.770651e-04
2018-08-08 -0.0021767242 -0.0018359300 -0.0004584147 -0.0019043495 -0.0004849503 -0.0059418273 -0.0018359300 -1.422862e-03
2018-08-09 -0.0004301509  0.0085822430 -0.0006209235 -0.0001651460 -0.0007212968  0.0005425147  0.0085822430 -5.093684e-05
2018-08-10 -0.0067626331  0.0129782831 -0.0055766901 -0.0001400773  0.0000104999  0.0013292329  0.0129782831  2.575386e-04

class(retSubset)
[1] "timeSeries"
attr(,"package")
[1] "timeSeries"

在R 3.4.0上运行covOGKEstimator函数时,出现以下错误:

covOGKEstimator(retSubset)
Error in eigen(U, symmetric = TRUE) : infinite or missing values in 'x'

当我在R 3.4.2上运行covOGKEstimator函数时,没有出现此错误。工作正常。

我已经检查了两台机器上的fPortfolio版本,它们是相同的。有人知道为什么会这样吗?

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