PerformanceAnalytics软件包CAPM.alpha和CAPM.jensenAlpha中的两个函数有什么区别？
如果我设置Ra和Rb而没有设置Rf=0，则它为我的return xts对象提供了两个不同的值。 （Ra是我投资组合的超额收益，Rb是基准的超额收益，因此没有Rf）
它给了我一个输出：
> CAPM.jensenAlpha(portfolio,benchmark)
[1] 0.05676789
>CAPM.alpha(portfolio,benchmark)
[1] 0.006135824
我的回报是每月超额回报。此外，CAPM.alpha准确地给出了这些月度超额收益回归的截距。 CAPM.jensenAlpha的值是什么？我首先以为它可能是年化的alpha，但是算术* 12或几何（1 + alpha）^ 12-1却不能解决问题。