fmin对arch软件包中的同一优化例程提供了明显不同的答案

Question

我正在python中使用arch包来拟合自动回归模型，然后将GARCH模型拟合到我的时间序列。我在两个不同的Python笔记本中运行完全相同的代码。我知道答案可能有些不同，但在他的情况下，第一轮优化发现系数是有效的，而第一轮则认为系数是非常微不足道的（p值= 1）。我不明白为什么会这样。

from arch.univariate import ARX
from arch.univariate import ARCH, GARCH
from arch.univariate import SkewStudent
ar = ARX(my_data_frame, lags = [1,2,3,4])
ar.volatility = GARCH(p = 1, o = 1, q= 1)
ar.distribution = SkewStudent()
res = ar.fit(update_freq=0, disp='off')
res.summary