我正在处理一个大型CQP问题，它具有150万个整数变量（实际上具有连续松弛），并且具有约200个二进制约束（用于选择变量，以便它们的总和为[= | <] b）加上非所有变量的负约束。我的obj函数是要最小化var数组和具有相同形状（对应于上一个时间步）的另一个数组之间的de KL div-所有变量的总和（以便分配最大可能值）。
我尝试将cvxpy与SCS求解器（以及Ecos，ecos_bb）一起使用，还与cvxopt，纸浆，松散的……一起使用，但是我还没有找到一个可行且有效的解决方案。是否有求解器，希望开源的方法或相对容易解决此优化的方法？