我正在尝试进行时间序列预测。
我已经用Dickey-Fuller检验测试了时间序列,并且测试统计量小于1%临界值,因此时间序列是固定的,置信度为99%。
因此,我尝试使用ARIMA模型。 计算模型参数后,结果如下:
model = ARIMA(ts_interpolated_int, order = (2, 1, 2))
res_ARIMA = model.fit(disp = -1)
我不明白的是:除了序列可能不是真正平稳的事实之外,为什么ARIMA模型的结果反映在Y轴上?
实际上,结果似乎是正确的,但是好像它们被颠倒了一样。