比方说，我有一个包含多个规则的策略，该策略可以在同一时间戳下针对同一符号生成多个订单。例如，在2012年5月23日，一条规则可能购买10股IBM股票，而另一条规则可能出售5股IBM股票。在生产中，一个合理的系统将使用净额结算并执行一个买入5股的订单，而不是执行一个买入10股的订单和另一个卖出5股的订单。
是否有办法在quantstrat中获得这种行为？根据我的实验，quantstrat不会进行净额结算，例如，它将为两个相反的订单添加交易费用，就像执行了两个单独的订单一样。
如果quantstrat无法下订单，那么仍然可以通过使用自定义TxnFees函数在回测中获得所需的PnL。如果这是正确的方法，那么如何定义自定义函数以扣除交易费用呢？
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一个“合理的系统”可能不会做这种事情。对于激进订单，我同时执行报价数据的经验基本上为零。
关于条形数据，是的，内部净额结算是有意义的，并且将由生产订单管理系统处理。或者，例如，针对其他要求另一侧的激进订单或净头寸的信号，内部化内部的内部限价订单。规模不小的投资者是否会使用条形数据？
这似乎错过了quantstrat的用途。您正在寻找一种能够在研究中做出良好预测的策略，并通过编写回溯测试来评估这些预测的质量。
回测不是现实。
此外，净额结算会完全混淆任何确定信号过程是否具有预测能力的能力。
batterter中的帐户将自动对损益进行净额结算，因此在没有费用的情况下，其结果与您的订单净额结算相同。因此，我认为您不需要单独的TxnFees函数来了解净额收费的可能影响。