Question

我交易一个24小时交易的ES。

我已经注意到，由于24小时交易的性质，标准VWAP不太有效。

因此，我试图创建一个新的VWAP，该VWAP在每次会话后都会重置。因此，它具有正常工作时间（09:30-16:00）的VWAP，然后在16：00-09：30之间重置并计算新的VWAP。

我有用于区分营业日和隔夜市场的代码：

t = time(period, "0930-1600")
mkt_hours = na(t) ? na : 1

下面是在一定时期内计算VWAP的代码：

cumulativePeriod = input(14, "Period")
typicalPrice = (high + low + close) / 3
typicalPriceVolume = typicalPrice * volume
cumulativeTypicalPriceVolume = sum(typicalPriceVolume, cumulativePeriod)
cumulativeVolume = sum(volume, cumulativePeriod)
vwapValue = cumulativeTypicalPriceVolume / cumulativeVolume
plot(vwapValue)

但是我不知道如何在每天的09:30和16:00重置VWAP。

有什么想法吗？

欢呼

Answer 1

我正在寻找类似的东西来允许锚定VWAP。我也可以通过手动指定酒吧号码来锚定VWAP来解决这个问题，但是运气好，可以返回特定时间或条件的酒吧号码。即。理想情况下，我想从会话低或会话高运行VWAP。

下面是Jayy的tradingview研究中的代码，用于按定义的时间或条码锚定vwap。

startBar01=input(0,"1/ Starting Bar Number, for Midas VWAP", 
integer,minval=-1)
up01=input(false, title="Show upper resistance only - top to trend down" )
mid01=input(true, title=" Show MIDAS line (midline)")
low01=input(false, title="Show lower support only - bottom to trend up" )

v01 = na(volume) ? 1 : volume
cumV01= cum(v01)
CumPV01= cum(hl2*v01)
SupportCumPV01 = cum(low*v01)
ResistanceCumPV01 = cum(high*v01)

startV01 = valuewhen(startmidas01,cumV01,0)
StartPV01 = valuewhen(startmidas01,CumPV01,0)
SupportStartPV01 = valuewhen(startmidas01,SupportCumPV01,0)
ResistanceStartPV01 = valuewhen(startmidas01,ResistanceCumPV01,0)

Midas01 = (CumPV01-StartPV01)/(cumV01-startV01)
SupportMidas01 = (SupportCumPV01-SupportStartPV01)/(cumV01-startV01)
ResistanceMidas01 = (ResistanceCumPV01-ResistanceStartPV01)/(cumV01-startV01)

middle01 = plot( mid01 and showmidas? Midas01:na, color=aqua,linewidth=3, title="Midas Resistance 1M")
lower01 = plot(low01 and showmidas? SupportMidas01:na, color=teal,linewidth=1, title="Midas Resistance 1S")
upper01 = plot(up01 and showmidas?ResistanceMidas01:na, color=RED,linewidth=1, title="Midas Resistance 1R")
fill(lower01,upper01,color=#1c86ee,transp=97)

创建一个24小时交易的VWAP以重置自身

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