Question

我必须预测是否购买sp500的看跌期权和看涨期权，但是我不理解提供给我的代码的某些部分。此外，您能否向我解释数据的每个选项的作用，例如：

optionclosingprice;
optionsettleprice;
optiontype;
optionstrike;
optionhighprice;
optionlowprice;
optionvol;
optionopenint;
optionbetprice等

及其实用程序？

我们尝试使用ARIMA进行预测，但是您还有其他解决方案可以提供给我吗？

预先感谢您，这是我不明白的代码：

mutate(optiontype = as.double(optiontype == "put")) %>%
mutate(buy_gain = (optionstrike - settle_sp_price)*(optiontype * 2 - 1)) %>%
mutate(bet_price = optionstrike - optionclosingprice*(optiontype * 2 - 1))
prices <- options %>% 
select(todaydate, today_sp_price) %>%
unique() %>%
mutate(lag_one = lag(today_sp_price), lag_three = lag(today_sp_price, 3), 
lag_five = lag(today_sp_price, 5) ) %>%
select(-(today_sp_price)) `

Answer 1

定义：

选项类型：

通话：买方购买一项权利（而非义务）以购买给定日期的标的资产具有预先确定的（行使价）价格；买方期望基础资产的价格将增加。

放置：买方通过以下方式购买出售基础资产的权利（不是义务）给定日期和预定价格（执行价格）；买家期望价格为基础资产将减少。

基础资产-股份，债券等
期权是次级金融工具（衍生产品），当买方购买了在给定时间内购买某项基础资产（债券，股票等）的购买或出售权时。）
结算价交易的平均（通常是加权的）交易价格交易日的基础证券。
收盘价是交易日结束时的价格。
低价是交易日的最低价
高价是交易日的最高价。
开盘价是交易日开盘时的价格。
波动率是衡量期权价格在一天中的波动性的指标，它表征与给定期权相关的风险。
买入价看跌期权的行使价和收盘价之间的差；看涨期权的收盘价和行使价之间的差异。

上面提到的所有特征都可以帮助您创建多元化的Portofolio，以减轻破产风险并最大限度地提高预期利润

R代码：

mutate(col.name = experession)创建一列，其col.name等于表达式

select(col.name1, col.name2, ...)从data.frame

中选择col.name1，col.nam2，...列

select(-col.name)-从data.frame col.name列中删除

lag(ts, n)得到一个时间序列ts并将基础日期移动n个时间单位

%>%-将data.frame的操作序列（变异，选择等）连接到一行

unique-仅选择列的唯一组合

optiontype = as.double(optiontype == "put"))-创建optiontype列，如果它是1选项，则该列的每个单元格等于put，如果具有任何其他值，则等于0

时间序列：

除ARIMA之外，您可以使用指数平滑算法（例如Holt-Winters，状态空间）或递归神经网络等。

看跌期权和看涨期权的预付价格？

1 个答案: