Question

很抱歉，非彭博用户无法复制此示例。

对于其他人，我正在使用Rblpapi及其subscribe函数。我想创建一个像数据框，矩阵或数组之类的东西，并用订阅流式传输的值填充它。

假设您的BBComm组件已启动并且正在运行，我的示例将说明：

require(Rblpapi)
con <- blpConnect()
securities <- c('SX5E 07/20/18 C3400 Index',
            'SX5E 07/20/18 C3450 Index',
            'SX5E 07/20/18 C3500 Index')

我想用以下字段填充3 x 2矩阵：

fields <- c('BID', 'ASK')

我想我可以创建这样的矩阵，而几乎没有性能开销：

mat <- matrix(data = NA,
          nrow = 3,
          ncol = 2)

现在，我使用subscribe及其参数fun来填充，所以像这样（虽然很难看并且可能效率很低）：

i <- 1
subscribe(securities = securities,
          fields = fields,
          fun = function(x){
            if (i > length(securities))
              i <<- 1
            tryCatch(
              expr = {
                mat[i, 1] <<- x$data$BID
                mat[i, 2] <<- x$data$ASK
                i <<- i + 1
              },
              error = function(e){
                message(e)
              },
              finally = {}
              )
          })

结果：

Error in subscribe_Impl(con, securities, fields, fun, options, identity) : 
  Evaluation error: number of items to replace is not a multiple of replacement length.

当然，这是行不通的，因为我真的不知道如何在流数据上使用索引。 $运算符似乎可以按名称检索数据点-就像我对BID和ASK所做的一样-但我无法找到一种方法来找出哪个值引用了{{ 1}}或securities[1]。似乎我得到了一串彼此无法区分的数字值，因为我无法在证券之间检索该值的所有权。

在securities[2]上使用索引会引发相同的错误。

Answer 1

好的，您的代码看起来不错，唯一不起作用的是x$data$BID，更改为x$data["BID"]，然后您可以存储它，我正在使用您的代码，这就是我的结果。

     fields=c("TIME","LAST_PRICE", "BID", "ASK")
     blpConnect()
     blpConnect()
     i <- 1

    subscribe(securities = securities,
    fields = fields,"interval=60",
      fun = function(x){
        if (i > length(securities))
          i <<- 1
        tryCatch(
          expr = {
            tim <- x$data["TIME"]
            last <<- x$data["LAST_PRICE"]
            ask <<- x$data["ASK"]
            bid <<- x$data["BID"]
            i <<- i + 1
          },
          error = function(e){
            message(e)
          },
          finally = {}
        )
        print(cbind(tim$TIME,last$LAST_PRICE,ask$ASK, bid$BID))
      })

结果

Answer 2

通过subscribe函数查看结果对象的一种好方法是：

subscribe(securities=c("AAPL US Equity"),
          fields=c("LAST_PRICE"),
          fun=function(x) print(str(x)))

您可以从那里开始处理数据：

subscribe(securities=c("AAPL US Equity", "INTC US Equity"),
          fields=c("LAST_PRICE","BID","ASK"),
          fun=function(x) {
            if (!is.null(x$data$MKTDATA_EVENT_TYPE) && x$data$MKTDATA_EVENT_TYPE == "TRADE" && exists("LAST_PRICE", where = x$data)) {
              print(data.frame(Ticker = x$topic, DateTime = x$data$TRADE_UPDATE_STAMP_RT, Trade = x$data$LAST_PRICE))
            }
          })

我只在这里打印了data.frame。可以使用subscription的FUN参数直接处理或存储数据。

如何使用Rblpapi订阅功能创建数据框

2 个答案: