我试图找到具有线性相等，线性不等式和非线性（二次）不等式约束的线性目标函数的极值。问题是我已经尝试了nloptr，Rsolnp Nlcoptim等程序包中的许多算法，并且每次获得不同的结果。而且，结果与Excel的GRG算法（在很多情况下）不同，后者可以在最小化目标函数方面找到更好的结果。
到目前为止，solnp（Rsolnp软件包）给出了一些良好的结果，并且经过适当的校准后，结果甚至比GRG Excel算法中的结果还要好。即使数据输入略有变化，Solnl（NlcOptim）的结果也是平均值且差异很大。 Nloptr（Nloptr程序包）功能已实现了多种算法。我尝试了几次（我不记得确切是哪个），并且结果仍然是平均的，与到目前为止从其他算法获得的结果完全不同。
我对优化算法的知识确实很差，我的尝试是基于随机选择算法。因此，您能建议一些用R实现的算法可以解决此类问题吗？哪个（为什么）比另一个更好？关于选择适当的优化算法，也许有一些框架或决策树。
如果这有帮助，我会尝试找到投资组合资产的最佳权重，其目标函数是使投资组合风险最小化（标准差），所有资产权重之和总和为1且大于或等于0 ，并以定义的投资组合收益作为约束条件。